УДК 311.1

МЕТОДЫ ПОСТРОЕНИЯ РОБАСТИФИЦИРОВАННЫХ СИСТЕМ АНАЛИЗА ТОРГОВЫХ СИТУАЦИЙ

A.A. Мусаев

Аннотация


Рассмотрена задача построения систем анализа динамики котировок индексов фондовых бирж, обладающих повышенной устойчивостью к вариациям их вероят-ностных характеристик. Качество восстановления системной составляющей наблюдаемых процессов определяется на основе терминальных торговых показателей и непосредственно связано с параметрами используемой торговой стратегии. В основу алгоритмов устойчивого формирования системной составляющей положена технология робастного оценивания.

Ключевые слова


робастное оценивание, метод наименьших квадратов, управление торговыми операциями, торговая стратегия

Полный текст:

PDF

Литература


  1. Бахшиян Б.Ц., Назиров Р.Р., Эльясберг П.Е. Определение и коррекция движения. М.: Наука, 1980. 300 с.
  2. Введение в теорию порядковых статистик // Под ред. А.Е. Сархана и Б.Г. Гринберга. Пер. с англ. под ред. А.Я. Боярского. М.: Статистика, 1970. 414 с.
  3. Ершов А.А. Стабильные методы оценки параметров // Автоматики и телемеханика. 1978. №8. 66–100 с.
  4. Кендалл М., Стьюарт А. Статистические выводы и связи // Пер. с англ. под ред. А. Н. Колмогорова. М.: Наука, 1973. 900 с.
  5. Линник Ю.В. Метод наименьших квадратов и основы теории обработки наблюдений. М.: Физматгиз, 1958. 349 с.
  6. Макшанов А.В., Мусаев А.А. Робастные методы обработки результатов измерений. М.: МО СССР, 1980. 144 с.
  7. Мусаев А.А. Устойчивые методы определения движения. Л.: МОСССР, 1989. 172 с.
  8. Невельсон М.Б., Хасьминский Р.З. Стохастическая аппроксимация и рекуррентное оценивание. М.: Наука, 1972. 304 с.
  9. Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Помехоустойчивая идентификация // Идентификация и оценка параметров систем. Труды 4-го симпозиума ИФАК, ч.1. Тбилиси: 1976. 190–213 с.
  10. Поляк Б.Т., Цыпкин Я.З. Стабильное оценивание в условиях неполной информации. Вопросы кибернетики. Адаптивные системы управления. М.: Наука, 1977. 20–58 с.
  11. Стогов Г.В., Макшанов А.В., Мусаев А.А. Устойчивые методы обработки результатов измерений. Зарубеж. радиоэлектроника. 1982, №9. 3–46 с.
  12. Тарасенко Ф.П. Непараметрическая статистика. Томск: ТГУ, 1976. 292с.
  13. Тьюки Дж. Анализ результатов наблюдений // Пер. с англ. В.Ф. Писаренко. М.: Мир, 1981. 693 с.
  14. Хьюбер П. Робастность в статистике // Пер. с англ. под ред. И.Г. Журбенко. М.: Мир, 1984. 303 с.
  15. Эльясберг П.Е. Определение движения по результатам измерений. М.: Наука, 1976. 416 с.
  16. Deniau C., Oppenheim G., Viano C. Robustesse: P - robustesse et minimax. Asterisque, 1977. № 43–44. 151–166 p .
  17. Huber P.J. Robust estimation of a location parameter. - Ann. Math. Statist. 1964. V.35. №1. 73–101 p.
  18. Rey W.J. Robust statistical methods. - Lect. Notes. Math., 1978, №680. 128 p.
  19. Staudte R.G. Robust estimation. Queen's Pap. Pure Appl. Math. 1980. N43. 107 p.


Александр Азерович Мусаев - д.т.н., проф., ведущий научный сотрудник научно-исследовательской группы информационных технологий в образовании, Санкт-Петербургский институт информатики и автоматизации РАН, научный консультант, ОАО Специализированная инжиниринговая компания «Севзапмонтажавтоматика».
Область научных интересов: анализ данных, управление и прогнозирование в сложных динамических системах, стохастические хаотические системы.
Число научных публикаций: 172.

Адрес (E-mail): amusaev@szma.com
Почтовый адрес: 14-я линия В.О., д. 39, Санкт-Петербург, 199178, РФ
Телефон: +7(812)350-5885
Факс: +7(812)350-1113




DOI: http://dx.doi.org/10.15622/sp.14.11

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.